Eu estava dizendo na semana passada que os socos muito acima da banda de bollinger superior semanal foram um evento raro, e eu tenho olhado mais nestas esta manhã para ver o que aconteceu depois de instâncias anteriores. Desde o início de 2006 eu só encontrei duas instâncias deste e estes foram os seguintes: Imediatamente precedido primavera 2010 alta feita nas próximas duas semanas Isso não é muito útil neste caso, então eu olhei mais para trás, mas aqui está o semanário SPX 2006- 13 mostrando os socos: Olhando para o período de 1998 a 2005 eu encontrei cinco instâncias de socos semelhantes e estes foram os seguintes: Rose outros 50 pontos em uma área de resistência não excedeu até Q3 2005 Agora uma coisa yous interessante independentemente. O que eu gostaria de acrescentar a isso, no entanto, é dizer que se você tela para selecionar apenas os exemplos onde o soco ocorreu quando o RSI semanal foi mais de 70, a lista encolhe para os seguintes exemplos: Imediatamente precedido primavera 2010 alta feita nas próximas duas semanas de Esses três exemplos remanescentes, nenhum foi seguido por altas de mercado, mas todos foram seguidos por retracements que testaram a banda semanal de bollinger inferior, atualmente em 1450, eo diário 200 MA, atualmente em 1480, com exceção do retracement de 1998 que testou A banda de bollinger inferior semanal quando o 200 DMA era mais 175 pontos ou assim mais baixo que isso. Em resumo, portanto, a história sugere que nós devemos ver um significativo interino top dentro dos próximos 50 pontos ou assim, e pode estar fazendo essa parte superior agora. Depois que o topo é feito a banda de bollinger inferior semanal deve ser testado antes da próxima perna para cima deste mercado de touro primário de outubro de 2011. Isso vai acontecer espero que sim, mas 2005 gráfico: Quais são as chances de que este top interino está aqui Houve menção na área 1690-1720. A menor delas está marcada no gráfico diário abaixo: No entanto, antes de qualquer top significativo interino, tende a haver um pico de prática para baixo antes da principal alta, e as perspectivas para que aqui estão olhando mais promissor. Meu canal de subida no gráfico de SPX 60min ainda está prendendo, e há agora algum olhar negativo considerável 60min divergência de RSI nesta carta. Eu tenho um decote HS possível na área de 1648.60, logo acima do suporte de canal em ascensão: Há também alguma divergência RSI negativo no gráfico de 60min ES na alta ontem. Lá, tenho apoio crescente na área de 1644 e o possível decote HS na área de 1646. O MA de 50 horas na área 1662 foi testado extensivamente esta manhã, mas está segurando até agora. As perspectivas de algumas desvantagens aqui vão melhorar consideravelmente se vemos ES perto de uma hora abaixo disso: CL ainda está na área de ponto de inflexão chave, mas agora há uma prometedora olhando double-top que pode entregar. Se vemos um movimento abaixo de 92,13, o alvo de topo duplo seria na área de 87 e Ive traçou isso nos futuros de junho que expiram hoje: DX tem testado a área da alta de 2012, embora isso já tenha sido repetidamente excedido e Há alguma vulnerabilidade aqui. Gostaria que DX para quebrar esta área com confiança em breve e estou esperando para ver isso acontecer: Este movimento de novembro foi tão forte que agora estou a considerar seriamente a possibilidade de que wonll ver como isso vai. Esse caso seria reforçado por uma inversão menor logo que geralmente vemos um daqueles não muito longe de um top significativo interino. Linha de Regressão Linear Regressão Linear é parte de Bandas de Erro Padrão por Jon Anderson, Stocks e Commodities Mag. 09/1996. Este estudo deve ser usado com a definição de Percentagem de Erro Padrão, R de Quadrado e Bollinger Bandss, que é ainda expressa no código condensado dado no cálculo abaixo. Como negociar usando a inclinação de regressão linear Deve ser usado com Percentagem de erro padrão, R quadrado e Bollinger Bands girando para baixo, R ao quadrado na parte inferior de 15 por cento ea tendência descendente da Percentagem de erro padrão e da inclinação de regressão linear. Nenhum sinal comercial é calculado por este estudo. Como acessar no MotiveWave Vá para o menu superior, escolha Study Linear Regression Slope ou vá para o menu superior, escolha Add Study. Comece a digitar o nome deste estudo até ver que ele aparece na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Aviso importante: As informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselho ou solicitação para comprar ou vender qualquer segurança. Consulte a Declaração de Descarte de Riscos e Desresponsabilização de Desempenho. Cálculo // preço de entrada, definido pelo usuário, padrão é fechar // período definido pelo usuário, padrão é 21 // índice atual número de barraVersão de Regressão Estratégia de Negociação de Inclinação (Entrada de Filtro) I. Estratégia de Negociação Conceito: Estratégia de tendência baseada em uma regressão linear declive. Fonte: Kaufman, P. J. (2005). Novos Sistemas e Métodos de Negociação. New Jersey: John Wiley Sons, Inc. Objetivo de Pesquisa: Verificação de desempenho do modelo de regressão linear aplicado ao longo de dois quadros de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis Testadas: LookBack LookBackIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Deslizamento da Comissão: 0).
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